[兴业定量任通团队]水晶球:市场情绪中性20180925

市场情绪中性兴业期权水晶球2018.0925特别关注预测目标:上证50指数/上证50ETF预测得分:5分(情绪中性)目标日期:2018.9.26(星期三)简明观点:期权市场数据显示波动率风险溢价指数乐观,看涨期权隐含波动率斜率变得谨慎,期权市场整体情绪中性 风险提示(Risk Prompt):时序模型的结论是基于历史数据,当市场环境发生变化时,模型有失败的风险。 1.对前一交易日期权市场数据的市场回顾显示,波动率风险溢价指数(volatility risk premium index)转向中性区域,看涨期权的隐含波动率斜率也是中性的,波动率期限结构指数乐观,期权市场整体情绪乐观。 从目标盘中走势来看,早盘低开后,波动趋势保持在较窄范围内,情绪相对较低。最终目标下跌1.22%,50指数全天下跌1.00%。目标的趋势低于水晶球指数的预期。 2.短期判断:周二市场收盘时,兴业银行水晶球计时指数已转到5点(情绪中性)。期权市场数据显示波动率风险溢价指数显示乐观,而看涨期权的隐含波动率斜率转向谨慎。总体而言,期权市场情绪中性

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